Opis

• Tytuł:
  Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego
• Twórca:
  Małecka, Marta
• Współtwórca:
  Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych, ul. Rewolucji 1905 r. nr 41, 90-214 Łódź
• Opis:
  Książka jest wyjątkowym spojrzeniem na teorię pomiaru ryzyka rynkowego, w szczególności za pomocą miar Value‑at‑Risk i Expected Shortfall, stanowiących fundament aktualnych koncepcji zarządzania ryzykiem. Problematyka podjęta w pracy jest nie tylko aktualna dziś, ale zyskująca na znaczeniu z racji coraz silniejszej współzależności z gospodarką światową, a także niestabilności skutkującej wzrastającym poziomem ryzyka rynkowego, szczególnie w okresie trwania kryzysów finansowych. Analizowane miary ryzyka rynkowego są zalecanym standardem pomiaru ryzyka przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, międzynarodową instytucję opracowującą zbiory praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. Reguły te są w większości implementowane do prawa Unii Europejskiej i państw członkowskich, co powoduje, że miary zyskują szerokie zastosowanie w codziennej praktyce bankowej, a potrzeba ich analizy, sposobów estymacji i weryfikacji staje się wyzwaniem o dużej doniosłości teoretycznej jak i praktycznej. Przedstawione wyniki badań, poparte przykładami z różnych obszarów rynku, stanowią istotną rekomendację zarówno dla przedsiębiorstw wdrażających systemy zarządzania ryzykiem jak i dla krajowych oraz międzynarodowych organów nadzorczych, opracowujących standardy weryfikacji modeli ryzyka w instytucjach finansowych. Książka stanowi zatem doskonały materiał prezentujący w sposób kompleksowy obszar badania modeli ryzyka.;
  Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/N/HS4/03354.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  © Copyright by Marta Małecka, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016;
  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 ;
  Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
• Data:
  2022.06.22;
  2016
• Typ:
  Book
• Język:
  polski
• Format:
  application/pdf;
  image/jpeg
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Temat i słowa kluczowe:
  ryzyko rynkowe;
  modele ryzyka;
  wartość zagrożona;
  niedobór oczekiwany;
  szeregi empiryczne
• Identyfikator:
  Małecka M., Weryfikacja hipotez w ocenie ryzyka rynkowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-536-3;
  978-83-8088-536-3;
  http://hdl.handle.net/11089/42223 ;
  978-83-8088-537-0;
  10.18778/8088-536-3
• Dostawca danych:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy