Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

Szczegóły obiektu: Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
Twórca:
Tomczak, Jakub;
Nehrebecka, Natalia
Opis:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2025; vol. 69, nr 1, s. 118-137
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
Dla wszystkich zgodnie z licencją
Data:
2025.12.31;
2025
Typ:
artykuł
Język:
polski
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relacja:
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2025; vol. 69, nr 1
Temat i słowa kluczowe:
Value-at-Risk;
model GARCH;
portfele inwestycyjne;
ryzyko rynkowe;
GARCH models;
investment portfolio;
market risk
Identyfikator: DOI: 10.15611/pn.2025.1.10
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
sprawdź warunki licencji
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych

Twórca:Tomczak, Jakub | Nehrebecka, Natalia

Data:2025.12.31 | 2025

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wykorzystanie łańcuchów Markowa do prognozowania zmian w strukturze polskich przedsiębiorstw

Twórca:Nehrebecka, Natalia

Data:2011

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Predicting the default risk of companies. Comparison of credit scoring models: LOGIT vs Support Vector Machines

Twórca:Nehrebecka, Natalia

Data:2018.12.31 | 2018

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Przejście do statusu zatrudnionego na pełny etat: analiza empiryczna z wykorzystaniem dwurównaniowego i trójrównaniowego modelu probitowego z endogenicznym przełączaniem

Twórca:Nehrebecka, Natalia

Rodzaj zawartości:pozostałe

Czy mogę z tego skorzystać?:poproś o pozwolenie

tile.noImage

An evaluation of the discriminatory power of selected Polish bankruptcy prediction models as part of the validation process

Twórca:Nehrebecka, Natalia

Data:2018.12.31 | 2018

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wykorzystanie dynamicznych modeli panelowych w badaniach z zakresu finansów przedsiębiorstw na przykładzie modelowania transakcyjnej rezerwy płynności

Twórca:Mirota, Fryderyk | Nehrebecka, Natalia

Data:2017.12.31 | 2017

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Badania źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw – efekt selekcji publikacji. Analiza metaregresyjna

Twórca:Nehrebecka, Natalia | Dzik-Walczak, Aneta

Data:2015.12.31 | 2015

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Rola kredytu bankowego w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995-2011

Twórca:Białek-Jaworska, Anna | Nehrebecka, Natalia

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności