Opis

• Tytuł:
  Przenoszenie ryzyka ekstremalnego między rynkami kontraktów futures na surowce rolne
• Twórca:
  Just, Małgorzata
• Opis:
  W artykule przedstawiono wyniki analizy przenoszenia ryzyka ekstremalnego między wybranymi rynkami kontraktów futures na zboża i oleiste w USA i Europie. W tym celu zastosowano test przyczynowości w sensie Grangera w ryzyku w wariancie Cheunga i Ng. W teście tym badano korelację pomiędzy szeregami zawierającymi informacje o przekroczeniach przez zmiany kursów kontraktów wartości zagrożonej. Dodatkowo zastosowano test Grangera w odniesieniu do zmian kursów kontraktów przekraczających wartość zagrożoną. Wyniki badania wskazują na przenoszenie ryzyka ekstremalnego tylko pomiędzy niektórymi kontraktami na CBOT, jak i na Euronext w Paryżu oraz transmisję ryzyka z terminowego rynku amerykańskiego na rynek europejski w przypadku ekstremalnych wzrostów cen pszenicy i ekstremalnych spadków cen oleistych.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Prawa autorskie (c) 2017 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia
• Data:
  2017.12.30
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  polski
• Źródło:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia; Tom 48 Nr 2 (2017); 89-110;
  2392-1269;
  2080-0339
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Relacja: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.006/15186
• Temat i słowa kluczowe:
  ryzyko;
  przyczynowość w sensie Grangera;
  wartość zagrożona;
  rynki surowców rolnych;
  kontrakty futures;
  G13;
  Q11
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2017.006
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty