Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Akademicka Platforma Czasopism
Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

Szczegóły obiektu: Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Akademicka Platforma Czasopism

Opis

Tytuł:
Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa
Twórca:
Mentzen, Sławomir
Opis:
W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono algorytmy wyceny europejskich opcji kupna i sprzedaży oraz amerykańskich opcji kupna wykorzystujące MDP. Wyniki porównano z wycenami uzyskanymi metodąBlacka–Scholesa.
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Data:
2012.11.26
Typ:
info:eu-repo/semantics/article;
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Language:
polski
Source:
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia; Tom 43 Nr 2 (2012); 211-220;
2392-1269;
2080-0339
Format:
application/pdf
Publisher:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Relation: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_EKON.2012.015/278
Subject:
procesy decyzyjne Markowa;
wycena opcji;
opcje europejskie;
opcje amerykańskie;
optymalne decyzje
Identifier: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_EKON.2012.015
Data provider:
Akademicka Platforma Czasopism

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
teksty

Podobne obiekty

tile.noImage

Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

Twórca:Mentzen, Sławomir

Data:2012.11.26

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Markov decision processes and determining the exchange rate

Twórca:Mentzen, Sławomir

Data:2011.07.05

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Uogólnione modele Coxa-Rossa-Rubinsteina wyceny opcji z parametrami zmieniającymi się w czasie i ich formuły graniczne

Twórca:Fraszka-Sobczyk, Emilia

Data:2017.05.22 | 2016.11 | 2017.05.31

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Application of the Markov switching GARCH model to the WIG 20 option pricing

Twórca:Bartkowiak, Marcin

Data:2009.07.15

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Optimal stochastic model in l1n - norm for option pricing via simulations

Twórca:Nowak, Piotr | Nycz, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2002.12.31 | 2002

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Application of Levy process with jump components for option pricing

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2003.12.31 | 2003

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Limiting Cases of the Black-Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model

Twórca:Fraszka-Sobczyk, Emilia

Data:2023.12.11 | 2023.12.08

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wykłady z procesów Markowa

Twórca:Kałuski, Jan

Data:2007.12.31 | 2007

Rodzaj zawartości:teksty

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności