Federacja Bibliotek Cyfrowych

Homepage
Akademicka Platforma Czasopism
Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

Object's details: Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

tile.noImage

Provider:Akademicka Platforma Czasopism

Description

Title:
Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa
Creator:
Mentzen, Sławomir
Description:
W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono algorytmy wyceny europejskich opcji kupna i sprzedaży oraz amerykańskich opcji kupna wykorzystujące MDP. Wyniki porównano z wycenami uzyskanymi metodąBlacka–Scholesa.
Object availability:
free access
Date:
2012.11.26
Type:
info:eu-repo/semantics/article;
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Language:
Polish
Source:
Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia; Tom 43 Nr 2 (2012); 211-220;
2392-1269;
2080-0339
Format:
application/pdf
Publisher:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Relation: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_EKON.2012.015/278
Subject:
procesy decyzyjne Markowa;
wycena opcji;
opcje europejskie;
opcje amerykańskie;
optymalne decyzje
Identifier: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_EKON.2012.015
Data provider:
Akademicka Platforma Czasopism

Can I use it?:
seek permission
Type:
text

Similar objects

tile.noImage

Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa

Creator:Mentzen, Sławomir

Date:2012.11.26

Type:text

tile.noImage

Markov decision processes and determining the exchange rate

Creator:Mentzen, Sławomir

Date:2011.07.05

Type:text

tile.noImage

Uogólnione modele Coxa-Rossa-Rubinsteina wyceny opcji z parametrami zmieniającymi się w czasie i ich formuły graniczne

Creator:Fraszka-Sobczyk, Emilia

Date:2017.05.22 | 2016.11 | 2017.05.31

Type:text

tile.noImage

Application of the Markov switching GARCH model to the WIG 20 option pricing

Creator:Bartkowiak, Marcin

Date:2009.07.15

Type:text

tile.noImage

Optimal stochastic model in l1n - norm for option pricing via simulations

Creator:Nowak, Piotr | Nycz, Piotr | Romaniuk, Maciej

Date:2002.12.31 | 2002

Type:text

tile.noImage

Application of Levy process with jump components for option pricing

Creator:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Date:2003.12.31 | 2003

Type:text

tile.noImage

Limiting Cases of the Black-Scholes Type Asymptotics of Call Option Pricing in the Generalised CRR Model

Creator:Fraszka-Sobczyk, Emilia

Date:2023.12.11 | 2023.12.08

Type:image

tile.noImage

Wykłady z procesów Markowa

Creator:Kałuski, Jan

Date:2007.12.31 | 2007

Type:text

FBC TeNe Project

Project co-financed by European Funds under the Operational Program Digital Poland for 2014-2020 (project no. POPC.02.04.00-00-0012 / 20-00)

More information about the project can be found at: https://tene.fbc.pionier.net.pl

European Funds. Digital Poland

Republic of Poland

Digital Libraries Federation

European Union - European Regional Development Fund

We use files, through the cookie quality improvement layer of our website.For more information, please read the document Privacy Policy