Szczegóły obiektu: Model selection criteria for reduced rank multivariate time series with application in identification of periodic components

Instytucja dostarczająca:Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Opis

Tytuł:
Model selection criteria for reduced rank multivariate time series with application in identification of periodic components
Twórca:
Hławka, Marcin;
Kawecki, Maciej
Opis:
W pracy jest przedstawione zastosowanie kryteriów wyboru modelu dla wektorowego mode- lu autoregresji o zredukowanym rzędzie (Reduced Rank Vector Autoregression (RRVAR(p.r)). W analizie uwzględniono najbardziej popularne kryteria wyboru modela podzielone na dwie grupy: kryteria równoczesnego wyboru oraz tzw. kryteria dwukrokowe. Model RRVAR został użyty w zagadnieniu identyfikacji składowych okresowych dla wielo- wymiarowych szeregów czasowych, zawierających dużą liczbę, zazwyczaj istotnie skorelowanych składowych, obserwowanych w krótkim horyzoncie czasowym. Przedstawione zostaną rezultaty porównujące efektywność metody opartej na dopasowaniu wektorowego modelu autoregresji o zredukowanym rzędzie z tradycyjnymi jednowymiarowymi metodami. Wykorzystano bazę rze- czywistych danych mikromacierzowych Spellman'a (1998), służącą do identyfikacji genów droż- dży, związanych z cyklem podziału komórki.
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Data:
2012.06.05;
2011
Typ:
Article
Język:
angielski
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Relacja:
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
Temat i słowa kluczowe:
multivariate time series;
periodicity
Identyfikator:
0208-6018;
http://hdl.handle.net/11089/706
Dostawca danych:
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Podobne obiekty

Model selection criteria for reduced rank multivariate time series with application in identification of periodic components

Twórca:Hławka, Marcin | Kawecki, Maciej

Data:2012.06.05 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

{Depthproc} Package in Multivariate Time Series Mining

Twórca:Kosiorowski, Daniel | Bocian, Mateusz | Węgrzynkiewicz, Anna | Zawadzki, Zygmunt

Data:2015.07.01 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

Unified approach to bounded, periodic and almost periodic solutions of differential systems

Twórca:Andres, Jan | Krajc, Bohumil

Data:1997.09.30

Rodzaj zawartości:pozostałe

Asymptotically almost periodic solutions of limit periodic difference systems with coefficients from commutative groups

Twórca:Hasil, Petr | Veselý, Michal

Data:2019.07.27

Rodzaj zawartości:pozostałe

Multisine approximation of multivariate orthogonal random processes

Twórca:Figwer, Jarosław

Data:1999

Rodzaj zawartości:obrazy

Autocovariance and Linear Transformations of Markov Switching VARMA Processes

Twórca:Cavicchioli, Maddalena

Data:2014.12.31

Rodzaj zawartości:obrazy

ZASTOSOWANIE TEORII LOG-PERIODYCZNOŚCI W PROGNOZOWANIU KRACHÓW GIEŁDOWYCH

Twórca:Górski, Maciej

Data:2014.02.21 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

The Impact of Macro News on Volatility of Stock Exchanges

Twórca:Będowska-Sójka, Barbara

Data:2011.12.10

Rodzaj zawartości:teksty

Federacja Bibliotek Cyfrowych

Szczegóły obiektu: Model selection criteria for reduced rank multivariate time series with application in identification of periodic components

Opis

Podobne obiekty