Opis

• Tytuł:
  ZASTOSOWANIE TEORII LOG-PERIODYCZNOŚCI W PROGNOZOWANIU KRACHÓW GIEŁDOWYCH
• Twórca:
  Górski, Maciej
• Współtwórca:
  Mgr, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowość
• Opis:
  W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie zastosowanie najnowszej metody prognozy wystąpienia krachów giełdowych w oparciu o analizę fraktalną. Zawarte w nim wnioski mają na celu wykazanie, że trajektorie cen akcji zawierają pewne wzorce log-periodyczne, które potwierdzają występowanie słabej hipotezy rynku efektywnego. Owe zjawiska mogą również wynikać ze specyficznych zachowań inwestorów. Teoria log-periodyczności może być zastosowana do prognozowania zmian trendów. W pracy zostanie zbadana skuteczność predykcji na jej podstawie w odniesieniu do skrajnie różnych (pod względem rozwoju) rynków akcji.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2014.02.21;
  2014
• Typ:
  Article
• Język:
  polski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
• Relacja:
  Finanse i Prawo Finansowe/Journal of Financial and Financial Law;nr 1/2014
• Temat i słowa kluczowe:
  efektywność rynku kapitałowego;
  analiza techniczna;
  teoria log-periodyczności;
  krach giełdowy;
  analiza fraktalna;
  financial market efficiency;
  technical analysis;
  log-periodicity theory;
  financial;
  fractal analysis
• Identyfikator: http://hdl.handle.net/11089/3598
• Dostawca danych:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy