Description

• Title:
  Model selection criteria for reduced rank multivariate time series with application in identification of periodic components
• Creator:
  Hławka, Marcin;
  Kawecki, Maciej
• Description:
  W pracy jest przedstawione zastosowanie kryteriów wyboru modelu dla wektorowego mode- lu autoregresji o zredukowanym rzędzie (Reduced Rank Vector Autoregression (RRVAR(p.r)). W analizie uwzględniono najbardziej popularne kryteria wyboru modela podzielone na dwie grupy: kryteria równoczesnego wyboru oraz tzw. kryteria dwukrokowe. Model RRVAR został użyty w zagadnieniu identyfikacji składowych okresowych dla wielo- wymiarowych szeregów czasowych, zawierających dużą liczbę, zazwyczaj istotnie skorelowanych składowych, obserwowanych w krótkim horyzoncie czasowym. Przedstawione zostaną rezultaty porównujące efektywność metody opartej na dopasowaniu wektorowego modelu autoregresji o zredukowanym rzędzie z tradycyjnymi jednowymiarowymi metodami. Wykorzystano bazę rze- czywistych danych mikromacierzowych Spellman'a (1998), służącą do identyfikacji genów droż- dży, związanych z cyklem podziału komórki.
• Object availability:
  free access
• Date:
  2012.06.05;
  2011
• Type:
  Article
• Language:
  English
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relation:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
• Subject:
  multivariate time series;
  periodicity
• Identifier:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/706
• Data provider:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image