Opis

• Tytuł:
  Dynamics of Multivariate Return Series of U.S. Automotive Stock Companies in Conditions of Crisis
• Twórca:
  Łęt, Blanka
• Opis:
  This article contains an analysis of dynamic interrelations between log-returns series of three automotive companies listed on the New York Stock Exchange: GM, F and DAI. We consider two periods: before and during crisis. We apply DiagBEKK model and we calculate dynamic conditional correlations. As a result of our research we found that in conditions of crisis there were strong connections between considered stock companies.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2010.07.17
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  angielski
• Źródło:
  Dynamic Econometric Models; Vol. 10 (2010); 43-50;
  Dynamic Econometric Models; Tom 10 (2010); 43-50;
  2450-7067;
  1234-3862
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Nicolaus Copernicus University
• Relacja: https://apcz.umk.pl/DEM/article/view/DEM.2010.004/4027
• Temat i słowa kluczowe:
  DiagBEKK model;
  dynamic conditional correlation
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/DEM/article/view/DEM.2010.004
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty