Opis

• Tytuł:
  Zależności przyczynowe w sensie Grangera pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego
• Twórca:
  Łęt, Blanka
• Opis:
  Artykuł poświęcony został analizie zależności przyczynowych w sensie Grangera w średniej i wariancji pomiędzy kursem terminowym ropy naftowej a wartością dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka walut światowych. Zastosowano procedurę testową Cheunga i Ng oraz Honga, która polega na badaniu współczynników korelacji pomiędzy szeregami w różnych odstępach czasowych. Test Honga przypisuje wyższe wagi korelacjom odpowiadającym odstępom niższego rzędu. Pozwala to uwzględnić istotny aspekt postarzania się napływających informacji, które kształtują reakcje inwestorów.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2012.11.26
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  polski
• Źródło:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia; Tom 43 Nr 2 (2012); 221-232;
  2392-1269;
  2080-0339
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Relacja: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_EKON.2012.016/279
• Temat i słowa kluczowe:
  ropa naftowa;
  przyczynowość w sensie Grangera;
  testowanie przyczynowości w średniej;
  testowanie przyczynowości w wariancji
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_EKON.2012.016
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty