Opis

• Tytuł:
  DYNAMICS OF MULTIVARIATE RETURN SERIES OF U.S. AUTOMOTIVE STOCK COMPANIES IN CONDITIONS OF CRISIS
• Twórca:
  Minc, Blanka
• Opis:
  This article contains an analysis of dynamic interrelations between log-returns series of three automotive companies listed on the New York Stock Exchange: GM, F and DAI. We consider two periods: before and during crisis. We apply DiagBEKK model and we calculate dynamic conditional correlations. As a result of our research we found that in conditions of crisis there were strong connections between considered stock companies.;
  W artykule przeprowadzono analizę dynamiki powiązań pomiędzy szeregami zwrotów logarytmicznych trzech spółek rynku motoryzacyjnego notowanych na nowojorskiej giełdzie: GM, F i DAI. Badanie przeprowadzone zostało dla dwóch okresów: przed i w czasie kryzysu. Dopasowano model DiagBEKK, uzyskując oszacowania dynamicznych korelacji warunkowych. Wyniki badania wskazują na występowanie w czasie kryzysu silnych powiązań pomiędzy badanymi spółkami.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Prawa autorskie (c) 2015 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia
• Data:
  2009.07.15
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  polski
• Źródło:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia; Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE; 269-276;
  2392-1269;
  2080-0339
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Relacja: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2009.046/6454
• Temat i słowa kluczowe:
  model DiagBEKK;
  dynamiczna korelacja warunkowa;
  DiagBEKK model;
  dynamic conditional correlation
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2009.046
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty