Opis

• Tytuł:
  How do term premia change over time? Evidence from the US dollar LIBOR data using a Fourier approximation
• Twórca:
  Miłobędzki, Paweł
• Opis:
  Argument Oeconomica, 2016, Nr 1 (36), s. 67-86
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
  Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
• Data:
  2016.12.31;
  2016
• Typ:
  artykuł
• Język:
  angielski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Argumenta Oeconomica, 2016, Nr 1 (36)
• Temat i słowa kluczowe:
  term structure of interest rates;
  expectations hypothesis;
  perfect foresight spread;
  time-varying term premium;
  Fourier approximation;
  US dollar LIBORs
• Identyfikator: DOI: 10.15611/aoe.2016.1.03
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy