Description

• Title:
  How do term premia change over time? Evidence from the US dollar LIBOR data using a Fourier approximation
• Creator:
  Miłobędzki, Paweł
• Description:
  Argument Oeconomica, 2016, Nr 1 (36), s. 67-86
• Object availability:
  free access
• Rights:
  Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
  Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
• Date:
  2016.12.31;
  2016
• Type:
  artykuł
• Language:
  English
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relation:
  Argumenta Oeconomica, 2016, Nr 1 (36)
• Subject:
  term structure of interest rates;
  expectations hypothesis;
  perfect foresight spread;
  time-varying term premium;
  Fourier approximation;
  US dollar LIBORs
• Identifier: DOI: 10.15611/aoe.2016.1.03
• Data provider:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image