Description

• Title:
  ZASTOSOWANIE TEORII LOG-PERIODYCZNOŚCI W PROGNOZOWANIU KRACHÓW GIEŁDOWYCH
• Creator:
  Górski, Maciej
• Contributor:
  Mgr, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, kierunku Finanse i Rachunkowość
• Description:
  W niniejszym artykule zaprezentowane zostanie zastosowanie najnowszej metody prognozy wystąpienia krachów giełdowych w oparciu o analizę fraktalną. Zawarte w nim wnioski mają na celu wykazanie, że trajektorie cen akcji zawierają pewne wzorce log-periodyczne, które potwierdzają występowanie słabej hipotezy rynku efektywnego. Owe zjawiska mogą również wynikać ze specyficznych zachowań inwestorów. Teoria log-periodyczności może być zastosowana do prognozowania zmian trendów. W pracy zostanie zbadana skuteczność predykcji na jej podstawie w odniesieniu do skrajnie różnych (pod względem rozwoju) rynków akcji.
• Object availability:
  free access
• Date:
  2014.02.21;
  2014
• Type:
  Article
• Language:
  Polish
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
• Relation:
  Finanse i Prawo Finansowe/Journal of Financial and Financial Law;nr 1/2014
• Subject:
  efektywność rynku kapitałowego;
  analiza techniczna;
  teoria log-periodyczności;
  krach giełdowy;
  analiza fraktalna;
  financial market efficiency;
  technical analysis;
  log-periodicity theory;
  financial;
  fractal analysis
• Identifier: http://hdl.handle.net/11089/3598
• Data provider:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image