Description

• Title:
  Prognozowanie Value-at-Risk dla portfeli inwestycyjnych
• Creator:
  Tomczak, Jakub;
  Nehrebecka, Natalia
• Description:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2025; vol. 69, nr 1, s. 118-137
• Object availability:
  free access
• Rights:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją
• Date:
  2025.12.31;
  2025
• Type:
  artykuł
• Language:
  Polish
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relation:
  Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2025; vol. 69, nr 1
• Subject:
  Value-at-Risk;
  model GARCH;
  portfele inwestycyjne;
  ryzyko rynkowe;
  GARCH models;
  investment portfolio;
  market risk
• Identifier: DOI: 10.15611/pn.2025.1.10
• Data provider:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Can I use it?:
  check license
• Type:
  image