Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Estymatory miar Expected Shortfall i Value at Risk : przykłady zastosowania do pomiaru ryzyka walutowego

Szczegóły obiektu: Estymatory miar Expected Shortfall i Value at Risk : przykłady zastosowania do pomiaru ryzyka walutowego

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
Estymatory miar Expected Shortfall i Value at Risk : przykłady zastosowania do pomiaru ryzyka walutowego
Twórca:
Olbryś, Joanna
Opis:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu; 2005; nr 1088, t. 2, s. 65-72
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Data:
2005.12.31;
2005
Typ:
artykuł
Język:
polski
Wydawca:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu
Relacja:
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu; 2005; nr 1088. T. 2;
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. T. 2
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

Tarcie w procesach transakcyjnych i jego konsekwencje

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Three-factor market-timing models with Fama and French’s spread variables

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2010.12.31 | 2010

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

No Commonality in Liquidity on Small Emerging Markets? Evidence from the Central and Eastern European Stock Exchanges

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2021.04.01 | 2020.09.21

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Estymatory miar Expected Shortfall i Value at Risk : przykłady zastosowania do pomiaru ryzyka walutowego

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2005.12.31 | 2005

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

ARCH Effect in Classical Market-Timing Models with Lagged Market Variable: the Case of Polish Market

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2011.12.10

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

The Intertemporal Cross Price Behaviour and the "Fisher Effect" on the Warsaw Stock Exchange

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Problem danych niesynchronicznych w modelach market timing

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności