Opis

• Tytuł:
  EXAMINING THE LONG MEMORY IN STOCK RETURNS AND LIQUIDITY IN INDIA
• Twórca:
  Bala, Anju;
  Gupta, Kapil
• Opis:
  The present study examines the long memory in stock liquidity and returns in Indian equity market by using data for broad indices from January, 1997 to December, 2019 by applying the hurst exponent (1951) rescaled range analysis. It is observed that time varying degree of persistence nature in individual and full series analysis of returns. Moreover, liquidity series exhibit long memory process in Nifty-100, Nifty-200 and Nifty MidCap-50. Findings are consistent with Sadique and Silvapulle (2001), Henry (2002), Cavalcante (2002) and Baum, Barkoulas ans Caglayan (1999).
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Prawa autorskie (c) 2021 Copernican Journal of Finance & Accounting
• Data:
  2021.02.27
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  angielski
• Źródło:
  Copernican Journal of Finance & Accounting; Vol. 9 No. 3 (2020); 25-43;
  Copernican Journal of Finance & Accounting; Tom 9 Nr 3 (2020); 25-43;
  2300-3065;
  2300-1240
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Relacja: https://apcz.umk.pl/CJFA/article/view/CJFA.2020.010/28317
• Temat i słowa kluczowe:
  emerging market;
  long memory;
  persistence and market efficiency;
  C1;
  C5;
  G1;
  G14
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/CJFA/article/view/CJFA.2020.010
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty