Opis

• Tytuł:
  Badanie kointegracji na podstawie wektorowo-autoregresyjnych modeli ekonometrycznych: podejście Johansena
• Twórca:
  Kusideł, Ewa
• Współtwórca:
  Uniwersytet Łódzki;
  ewa.kusidel@uni.lodz.pl
• Opis:
  Przedstawiona procedura badania liczby wektorów kointegrujących jest na podstawie modeli VAR ma dwa aspekty zastosowań. Po pierwsze zbudowanie modelu wektorowo- autoregresyjnego może posłużyć li jedynie do zbadania ilości związków kointegracyjnych pomiędzy zmiennymi, które, w następnym etapie badań, mogą posłużyć do budowy innego modelu, np. strukturalnego (SVAR). W tym wypadku model VAR jest jedynie narzędziem do zbadania kointegracji, a nie przedmiotem badań. Często jednak budowa tych modeli (VAR) jest celem analizy ekonometrycznej, a nie jedynie jednym z jej etapów. Sytuacja taka występuje często tam, gdzie model ekonometryczny ma posłużyć do celów prognostycznych. Ze względu na obecność jedynie opóźnionych zmiennych jako zmiennych objaśniających w modelach VAR, są one znakomitym narzędziem prognozowania. Prognozy zaś będą tym lepsze im lepiej wyspecyfikowany jest model. Praca ta zawiera wszystkie niezbędne testy towarzyszące kolejnym etapom budowy modelu i tym samym jest dobrym przewodnikiem dla badaczy, którzy analizę kointegracyjną lub proces budowania prognoz chcą oprzeć na modelach wektorowo-autoregresyjnych.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2019.11.19;
  1997
• Typ:
  Article
• Język:
  polski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relacja:
  Prace Instytutu Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Łódzkiego;120
• Temat i słowa kluczowe:
  podejście Johansena;
  znaczenie wyrazu wolnego w analizie kointegracji;
  testy długości opóźnień;
  testowanie rzędu kointegracji;
  modele VAR;
  modele VECM
• Identyfikator:
  0239-7072;
  http://hdl.handle.net/11089/30773
• Dostawca danych:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy