Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 global financial crisis: contagion or integration effects?

Szczegóły obiektu: Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 global financial crisis: contagion or integration effects?

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 global financial crisis: contagion or integration effects?
Twórca:
Olbryś, Joanna;
Majewska, Elżbieta
Opis:
Argumenta Oeconomica, 2017, Nr 2 (39), s. 263-278
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Data:
2017.12.31;
2017
Typ:
artykuł
Język:
angielski
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relacja:
Argumenta Oeconomica, 2017, Nr 2 (39)
Temat i słowa kluczowe:
global financial crisis;
cross–market correlations;
contagion;
integration
Identyfikator: DOI: 10.15611/aoe.2017.2.11
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

The Evolution of Financial Integration on Selected European Stock Markets: a Dynamic Principal Component Approach

Twórca:Majewska, Elżbieta | Olbryś, Joanna

Data:2018.03.05 | 2017.12.29

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Increasing cross-market correlations during the 2007-2009 global financial crisis: contagion or integration effects?

Twórca:Olbryś, Joanna | Majewska, Elżbieta

Data:2017.12.31 | 2017

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Implications of market frictions: serial correlations in indexes on the emerging stock markets in Central and Eastern Europe

Twórca:Majewska, Elżbieta | Olbrys, Joanna

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Granger causality analysis of the CEE stock markets including nonsynchronous trading effects

Twórca:Olbrys, Joanna | Majewska, Elżbieta

Data:2013.12.31 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Tarcie w procesach transakcyjnych i jego konsekwencje

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Efekt przedziałowy parametru ryzyka systematycznego na GPW w Warszawie SA

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2014.12.31 | 2014

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Three-factor market-timing models with Fama and French’s spread variables

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2010.12.31 | 2010

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

No Commonality in Liquidity on Small Emerging Markets? Evidence from the Central and Eastern European Stock Exchanges

Twórca:Olbryś, Joanna

Data:2021.04.01 | 2020.09.21

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności