Opis

• Tytuł:
  Estimation of the Cholesky Multivariate Stochastic Volatility Model Using Iterated Filtering
• Twórca:
  Szczepocki, Piotr
• Opis:
  Econometrics = Ekonometria, 2023, Vol. 27, No. 4, s. 44-58
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją
• Data:
  2023.12.31;
  2023
• Typ:
  artykuł
• Język:
  angielski
• Wydawca:
  Publishing House of Wroclaw University of Economics and Business
• Relacja:
  Econometrics = Ekonometria, 2023, Vol. 27, No. 4
• Temat i słowa kluczowe:
  multivariate stochastic volatility;
  iterated filtering;
  particle filters;
  Cholesky Multivariate Stochastic Volatility;
  wielowymiarowe modele stochastycznej zmienności;
  iterowana filtracja;
  filtry cząsteczkowe
• Identyfikator: DOI: 10.15611/eada.2023.4.04
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  sprawdź warunki licencji
• Rodzaj zawartości:
  obrazy