Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market

Szczegóły obiektu: The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Tytuł:
The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market
Twórca:
Krężołek, Dominik
Opis:
Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 3 (57), s. 101-112
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Prawa:
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
Dla wszystkich zgodnie z licencją
Data:
2017.12.31;
2017
Typ:
artykuł
Język:
angielski
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relacja:
Ekonometria = Econometrics, 2017, Nr 3 (57)
Temat i słowa kluczowe:
risk;
precious metals market;
subadditivity;
VaR;
GlueVaR;
ryzyko;
rynek metali szlachetnych;
subaddytywność
Identyfikator: DOI: 10.15611/ekt.2017.3.08
Dostawca danych:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
sprawdź warunki licencji
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

Granica efektywności portfeli inwestycyjnych a indeks ogona rozkładu stopy zwrotu - analiza empiryczna na przykładzie GPW w Warszawie

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The Application of M-Garch Model for Examining the Volatility of Financial Assets

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2015.03.09 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Volatility Factors of Returns and Risk Analysis Using Quantile Risk Measures in the Gold and Silver Market

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2022.03.10 | 2021.10.29

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Testing Day of the Week Effect on Precious Metals Market

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2018.12.22

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Non-Classical Measures of Investment Risk on the Market of Precious Non-Ferrous Metals Using the Methodology of Stable Distributions

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2012.12.09

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Budowa portfeli rynkowych i ocena efektywności inwestycji z wykorzystaniem rozkładów stabilnych

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2007.12.31 | 2007

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

The use of Value-at-Risk methodology in the assessment of investor’s risk attitudes on the precious metals market

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2017.12.31 | 2017

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Pomiar efektywności inwestycji - funkcja Omega : zastosowanie na GPW w Warszawie

Twórca:Krężołek, Dominik

Data:2009.12.31 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności