Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by the Kyoto Protocol

Szczegóły obiektu: Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by the Kyoto Protocol

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Opis

Title:
Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by the Kyoto Protocol
Creator:
Nowak, Piotr;
Romaniuk, Maciej
Contributor:
Galanc, Tadeusz. Redakcja
Description:
Badania Operacyjne i Decyzje, vol. 19, 2009, nr 4, s. 77-91
Object availability:
Dostęp otwarty
Rights:
Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright);
Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku
Date:
2009.12.31;
2009
Type:
artykuł
Language:
angielski
Source:
<sygn. PWr A5532II>;
http://aleph.bg.pwr.wroc.pl/F/?func=find-b&request=000126281&find_code=SYS&adjacent=N&local_base=TUR&x=24&y=10&filter_code_1=WLN&filter_request_1=&filter_code_2=WYR&filter_request_2=&filter_code_3=WYR&filter_request_3=&filter_code_4=WFT&filter_request_4=&filter_code_5=WSB&filter_request_5= ;http://www.boid.pwr.wroc.pl
Format:
application/pdf
Publisher:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Relation:
Badania Operacyjne i Decyzje;
Badania Operacyjne i Decyzje, vol. 19, 2009;
Badania Operacyjne i Decyzje, vol. 19, 2009, nr 4;
Operations Research and Decisions
Subject:
ekonomia - czasopisma;
badania operacyjne;
zarządzanie - czasopisma;
option pricing;
financial derivatives;
Kyoto Protocol;
martingale method;
fuzzy parameters;
wycena opcji;
pochodne instrumenty finansowe;
Protokół z Kioto;
metoda martyngałowa;
parametry rozmyte
Data provider:
Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Podobne obiekty

tile.noImage

New developments in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Volume II: applications * Fuzzy pricing of catastrophe bond with a stepwise payoff function

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2012.12.31 | 2012

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Application of Levy process with jump components for option pricing

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2003.12.31 | 2003

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Developments in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. Volume II: Applications * Fuzzy approach to evaluation of portfolio of financial and insurance instruments

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2010.12.31 | 2010

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Recent advances in fuzzy sets, intuitionistic fuzzy sets, generalized nets and related topics. volume ii: applications * On fuzzy approach to pricing of example of catastrophe bond

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Applying fuzzy parameters in pricing financial derivatives inspired by the Kyoto Protocol

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2009.12.31 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Pricing financial instruments arising from Kyoto Protocol

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2005.12.31 | 2005

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Badania operacyjne i systemowe: środowisko naturalne, przestrzeń, optymalizacja * Środowisko i jego ochrona * Zastosowanie parametrów rozmytych w wycenie instrumentów pochodnych związanych z protokołem z kioto

Twórca:Nowak, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2008.12.31 | 2008

Rodzaj zawartości:pozostałe

tile.noImage

Optimal stochastic model in l1n - norm for option pricing via simulations

Twórca:Nowak, Piotr | Nycz, Piotr | Romaniuk, Maciej

Data:2002.12.31 | 2002

Rodzaj zawartości:teksty

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności