Opis

• Tytuł:
  Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie
• Twórca:
  Chruściński, Tomasz
• Opis:
  Wśród wielu metod analizowania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie bardzo popularnym podejściem staje się metoda warunkowej macierzy wariancji-kowariancji zakładająca, że stopy zwrotu danego instrumentu finansowego pochodzą z pewnego rozkładu wielowymiarowego i zależne są od zmian kursowych innego instrumentu. W pracy dokonano próby wyznaczenia optymalnego modelu opisującego warunkową strukturę zależności w zakresie zmian zachodzących w jednej gospodarce na sytuację ekonomiczną w innej. Do tego celu posłużono się danymi charakteryzującymi giełdy różnych państw, które zostały wybrane do badania za pomocą metod taksonometrycznych. Na podstawie przyjętych szeregów czasowych zbudowano kilka wielowymiarowych modeli klasy GARCH (Multivariate GARCH) w kontekście praktycznego ich wykorzystania do oceny powiązań ekonomicznych gospodarek.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Prawa autorskie (c) 2015 Equilibrium
• Data:
  2009.03.01
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  angielski
• Źródło:
  Equilibrium; Bd. 2 Nr. 1 (2009); 61-68;
  Equilibrium. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; Vol. 2 No. 1 (2009); 61-68;
  Equilibrium; Tom 2 Nr 1 (2009); 61-68
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
• Relacja: https://apcz.umk.pl/EQUIL/article/view/EQUIL.2009.006/6878
• Temat i słowa kluczowe:
  giełdy papierów wartościowych;
  metody taksonometryczne;
  wielowymiarowe modele GARCH
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/EQUIL/article/view/EQUIL.2009.006
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty