Opis

• Tytuł:
  Fractal dimension of time series as a measure of investment risk
• Twórca:
  Orzeszko, Witold
• Opis:
  A concept of fractal dimension as a measure of risk in securities trading is presented in this paper. The two methods of calculating fractal dimension of time series – R/S analysis and segment-variation method are described and applied to indices of the Warsaw Stock Exchange.;
  W artykule scharakteryzowano wymiar fraktalny jako miarę ryzyka inwestowania w papiery wartościowe. Przedstawiono dwie metody obliczania wymiaru fraktalnego szeregu czasowego – analizę R/S oraz metodę segmentowo-wariacyjną, które następnie zastosowano do indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2010.07.22
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  polski
• Źródło:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia; Tom 41 (2010); 57-70;
  2392-1269;
  2080-0339
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Relacja: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2010.004/4074
• Temat i słowa kluczowe:
  fractal dimension;
  variability of time series;
  investment risk;
  R/S analysis;
  segment-variation method;
  wymiar fraktalny;
  zmienność szeregu czasowego;
  ryzyko inwestowania;
  analiza R/S;
  metoda segmentowo-wariacyjna
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2010.004
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty