Opis

• Tytuł:
  Pricing of the asymmetric power call option
• Twórca:
  Dziawgo, Ewa
• Opis:
  The article presents the issues connected with the asymmetric power call option: pricing model, the analysis of the option prices and the impact of selected factors on the price of those options was examined. The empirical data included in the article are concerned with the pricing simulations of the asymmetric power call options are on EUR/PLN.;
  W artykule przedstawiono zagadnienia związane z potęgowymi asymetrycznymi opcjami kupna: model wyceny, wpływ wybranych czynników: parametru potęgi, terminu wygaśnięcia, bieżącej ceny instrumentu bazowego, ceny wykonania oraz zmienności na cenę rozpatrywanych opcji. Ilustrację empiryczną przeprowadzono na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna wystawionych na EUR/PLN.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2009.07.28
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  polski
• Źródło:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia; Tom 40 (2009); 65-74;
  2392-1269;
  2080-0339
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Relacja: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2009.006/4141
• Temat i słowa kluczowe:
  call option;
  asymmetric power options;
  payoff function;
  opcja kupna;
  asymetryczne opcje potęgowe;
  funkcja wypłaty opcji
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2009.006
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty