Opis

• Tytuł:
  On Duration-Dispersion Strategies for Portfolio Immunization
• Twórca:
  Kałuszka, Marek;
  Kondratiuk-Janyska, Alina
• Współtwórca:
  Technical University of Łódź, Institute of Mathematics
• Opis:
  This paper deals with new immunization strategies for a noncallable and default-free bond portfolio. This approach refers to the Fong and Vasicek (1984), the Nawalkha and Chambers (1996), the Balbàs and Ibáňez (1998), and the Balbàs, Ibáňez and Lopez (2002) studies among others and relies on minimizing a single-risk measure which is a linear combination of the duration gap and the dispersion of portfolio payments.;
  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2015.03.10;
  2004
• Typ:
  Article
• Język:
  angielski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relacja:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;177
• Temat i słowa kluczowe:
  Bond portfolio;
  immunization;
  duration
• Identyfikator:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/7177
• Dostawca danych:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy