Opis

• Tytuł:
  Measuring Nonlinear Serial Dependencies Using the Mutual Information Coefficient
• Twórca:
  Orzeszko, Witold
• Opis:
  Construction, estimation and application of the mutual information measure have been presented in this paper. The simulations have been carried out to verify its usefulness to detect nonlinear serial dependencies. Moreover, the mutual information measure has been applied to the indices and the sector sub-indices of the Warsaw Stock Exchange.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2010.07.17
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  angielski
• Źródło:
  Dynamic Econometric Models; Vol. 10 (2010); 97-106;
  Dynamic Econometric Models; Tom 10 (2010); 97-106;
  2450-7067;
  1234-3862
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Nicolaus Copernicus University
• Relacja: https://apcz.umk.pl/DEM/article/view/DEM.2010.008/4030
• Temat i słowa kluczowe:
  nonlinearity;
  mutual information coefficient;
  mutual information;
  serial dependencies
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/DEM/article/view/DEM.2010.008
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty