Federacja Bibliotek Cyfrowych

Strona główna
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland

Szczegóły obiektu: The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland

tile.noImage

Instytucja dostarczająca:Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Opis

Tytuł:
The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland
Twórca:
Ganczarek-Gamrot, Alicja
Współtwórca:
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach; Wydział Informatyki i Komunikacji; Katedra Demografii i Statystyki Ekonomicznej
Opis:
W oparciu o metody wielowymiarowe: analizę głównych składowych dokonano klasyfi- kacji ryzyka oszacowanego na poszczególnych dobowo godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną. Do estymacji ryzyka wykorzystano kwantylowe miary zagrożenia Value at Risk oszacowane za pomocą autoregresyjnych szeregów czasowych.
Dostępność obiektu:
Dostęp otwarty
Data:
2012.04.16;
2010
Typ:
Article
Język:
angielski
Format:
application/pdf
Wydawca:
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Relacja:
Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
Identyfikator:
0208-6018;
http://hdl.handle.net/11089/345
Dostawca danych:
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego

Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
poproś o pozwolenie
Rodzaj zawartości:
obrazy

Podobne obiekty

tile.noImage

The identification of periods with comparable risk on day ahead electric energy markets in Poland

Twórca:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Data:2012.04.16 | 2010

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Modele autoregresyjne na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii SA

Twórca:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Data:2009.12.31 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Forecast of prices and volatility on the Day Ahead Market

Twórca:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Data:2013.12.31 | 2013

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Analiza ryzyka na dobowo-godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną w Polsce

Twórca:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Data:2009.12.31 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną

Twórca:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Data:2011.12.31 | 2011

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Decision Trees for a Virtual Supply Chain

Twórca:Trzpiot, Grażyna | Ganczarek-Gamrot, Alicja

Data:2009.12.31 | 2009

Rodzaj zawartości:obrazy

tile.noImage

Comparison of Certain Dynamic Estimation Methods of Value at Risk on Polish Gas Market

Twórca:Ganczarek-Gamrot, Alicja | Stawicki, Józef

Data:2017.12.21

Rodzaj zawartości:teksty

tile.noImage

Porównanie metod estymacji VaR na polskim rynku gazu

Twórca:Ganczarek-Gamrot, Alicja

Data:2015

Rodzaj zawartości:obrazy

Projekt FBC TeNe

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (projekt nr POPC.02.04.00-00-0012/20-00)

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: https://tene.fbc.pionier.net.pl/

Fundusze Europejskie. Polska Cyfrowa

Rzeczpospolita Polska

FBC - Federacja Bibliotek Cyfrowych

Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności