Opis

• Tytuł:
  On Testing Significance of the Multivariate Rank Correlation Coefficient
• Twórca:
  Kończak, Grzegorz
• Współtwórca:
  University of Economics in Katowice, Faculty of Management, Department of Statistics, Econometrics and Mathematics;
  grzegorz.konczak@ue.katowice.pl
• Opis:
  The Spearman’s rho is a measure of the strength of the association between two variables. There are some extensions of this coefficient for the multivariate case. Measures of the multivariate association which are the generalisation of the bivariate Spearman’s rho are considered in the literature. These measures are based on copula functions. This article presents a proposal of the testing for the multivariate Spearman’s rank correlation coefficient. The proposed test is based on the permutation method. The test statistic used in the permutation test is based on the empirical copula function. The properties of the proposed method have been described using computer simulations. ;
  Współczynnik korelacji rang Spearmana pozwala na badanie siły zależności między dwiema zmiennymi, dla których dokonano pomiaru na skali porządkowej. W literaturze są prezentowane rozszerzenia tego współczynnika na przypadek wielowymiarowy. W tych konstrukcjach wykorzystywane są zwykle funkcje łączące (kopule). W artykule przedstawiono propozycję testowania istotności zależności wielowymiarowej dla danych mierzonych na skali rangowej. Przedstawiony test dla istotności wielowymiarowego współczynnika korelacji rang wykorzystuje metodę permutacyjną. Własności proponowanego testu scharakteryzowano z wykorzystaniem symulacji komputerowych. 
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  © Copyright by Authors, Łódź 2018; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018
• Data:
  2018.05.18;
  2018
• Typ:
  Article
• Język:
  angielski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relacja:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;335;
  3
• Temat i słowa kluczowe:
  multivariate Spearman’s rho;
  copula function;
  permutation tests;
  Monte Carlo study;
  wielowymiarowy współczynnik rang Spearmana;
  kopuła;
  test permutacyjny;
  symulacja Monte Carlo;
  C12;
  C14;
  C15
• Identyfikator:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/24831 ;
  2353-7663;
  10.18778/0208-6018.335.02
• Dostawca danych:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy