Opis

• Title:
  The market as the Minority Game and the statistical physics
• Creator:
  Bolonek, Katarzyna
• Contributor:
  University of Łódź, Department of Theoretical Physics II
• Description:
  The simplest version of minority game is introduced. It is shown how the minority game can result from the behaviour of individuals. The stability analysis of stationary state is briefly discussed. The modification of the game is described which leads to Nash equilibra as stationary states.;
  W ostatnich latach obserwuje się wzrastające zainteresowanie zastosowaniami metod fizyki statystycznej w matematycznej teorii rynków finansowych. Okazuje się, że takie idee i metody mechaniki statystycznej, jak równania stochastyczne, rozkłady Gibbsa, przejścia fazowe czy teoria fluktuacji znakomicie nadają się do opisu zjawisk cechujących rynki finansowe. W referacie podaję zwięzłą dyskusję analizy metodami fizyki matematycznej prostego modelu giełdy - gry mniejszościowej, zdefiniowanej jako gra, w której w każdym kroku zyskuje gracz, który podejmuje decyzję taką jak mniejszość graczy. Okazuje się, że standardowe metody fizyki (funkcja Ljapunowa, równanie Langevina, teoria fluktuacji) pozwalają dokładnie opisać stany stacjonarne gry łącznie z takimi własnościami, jak jednoznaczność, minimalizacja przewidywalności, duże fluktuacje w fazie symetrycznej itp.;
  Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.
• Object availability:
  Dostęp otwarty
• Rights:
  © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
• Date:
  2016.01.03;
  2008
• Type:
  Article
• Language:
  angielski
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relation:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;216
• Subject:
  minority game;
  stationary states;
  stability;
  Nash equilibria
• Identifier:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/16200
• Data provider:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Can I use it?:
  poproś o pozwolenie
• Type:
  obrazy