Opis

• Tytuł:
  Kernel estimators of conditional variance
• Twórca:
  Śliwicki, Dominik
• Opis:
   In this paper a concept of kernel estimators was presented. Kernel estimators were used as a tool for analysis of conditional variance of economical time series. A Monte Carlo simulation was used to research the effectiveness of kernel estimators of conditional variance. Kernel estimators of conditional variance were compared with the estimators of maximum likelihood method. Simulation analysis was completed by the results of empirical investigations.;
  W artykule zaprezentowano koncepcję estymatorów jądrowych jako narzędzia służącego do opisu warunkowej wariancji procesów ekonomicznych. Za pomocą symulacji Monte Carlo zbadano efektywność jądrowych estymatorów wariancji oraz porównano je z estymatorami według metody największej wiarygodności. Analiza symulacyjna została uzupełniona wynikami badań empirycznych.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Prawa autorskie (c) 2015 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia
• Data:
  2009.07.15
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  polski
• Źródło:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia; Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE; 287-295;
  2392-1269;
  2080-0339
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Relacja: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2009.048/6456
• Temat i słowa kluczowe:
  estymator jądrowy;
  analiza symulacyjna;
  wariancja warunkowa;
  kernel estimator;
  simulation analysis;
  conditional variance
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2009.048
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty