Opis

• Tytuł:
  Detection of Collusion Equilibrium in an Industry with Application of Wavelet Analysis
• Twórca:
  Bejger, Sylwester;
  Bruzda, Joanna
• Opis:
  In thepresent paper an attempt was made to verify the possibilities of the use ofa marker of structural changes of market price variance in the detection of trade collusion betweenbusiness players. We used the theoretical model of strategic behaviour of trade players with the assumption of exogenous and time-constant cartel quota (market shares), which justifies the application of a marker for business with specific parameters. The paper contains empirical employment of a marker for a sequence of average Lysine price on the USA market in 1990–1996.Wavelet analysis was applied, for the first time in this context, as the econometric method for the detection of structural changes in the variance.  ;
  Artykuł zawiera empiryczne zastosowanie markera zmian strukturalnych wariancji procesu ceny rynkowej dla szeregu cen średnich Lysiny na rynku USA w latach 1990–1996. Jako metodę ekonometryczną detekcji zmian strukturalnych w wariancji zastosowano, po raz pierwszy w tym kontekście, analizę falkową. Metoda ta ma w omawianym zakresie aplikacji istotne zalety, takie jak oszczędność w zakresie wymaganych danych statystycznych oraz bardzo dobre własności lokalizacyjne w dziedzinie czasu. W pracy wykorzystano model teoretyczny zachowań strategicznych graczy w branży motywujący zastosowanie wymienionego markera.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2011.12.10
• Typ:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Język:
  angielski
• Źródło:
  Dynamic Econometric Models; Vol. 11 (2011); 155-170;
  Dynamic Econometric Models; Tom 11 (2011); 155-170;
  2450-7067;
  1234-3862
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Nicolaus Copernicus University
• Relacja: https://apcz.umk.pl/DEM/article/view/DEM.2011.011/1022
• Temat i słowa kluczowe:
  explicit and tacit collusion;
  supergame with a fixed structure of market shares;
  price variance;
  wavelet analysis;
  zmowa jawna i milcząca;
  supergra ze stała strukturą udziałów w rynku;
  lysina;
  wariancja ceny;
  analiza falkowa
• Identyfikator: https://apcz.umk.pl/DEM/article/view/DEM.2011.011
• Dostawca danych:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  teksty