Opis

• Tytuł:
  Extreme value index of left and right tails for financial time series
• Twórca:
  Dziubdziela, Wiesław;
  Stachura, Michał;
  Wodecka, Barbara
• Współtwórca:
  Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach; Wydział Nauk Technicznych;
  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Instytut Matematyki
• Opis:
  Praca dotyczy możliwości identyfikacji stopnia grubości ogonów rozkładu poprzez estymację indeksu ekstremalnego. W tym celu stosowane, i dodatkowo porównywane między sobą. są dwie metody. Jedną z nich jest estymator Pickandsa oparty o k-te statystyki pozycyjne, drugą zaś jest alternatywna metoda zaproponowana przez Berreda oparta o k-te wartości.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2012.06.05;
  2011
• Typ:
  Article
• Język:
  angielski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relacja:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
• Temat i słowa kluczowe:
  k-th record values;
  k-the order statistics;
  extreme value index;
  estimator;
  log-returns;
  distribution tail
• Identyfikator:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/703
• Dostawca danych:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy