Opis

• Tytuł:
  Switching regression models with non-normal errors
• Twórca:
  Pruska, Krystyna
• Współtwórca:
  University of Łódź, Chair of Statistical Methods
• Opis:
  In this paper two forms of switching regression models with non-normal errors are considered. The pseudo maximum likelihood method is proposed for the estimation of their parameters. Monte Carlo experiments results are presented for a special switching regression model, too. In this research there are compared distributions of parameters estimators for different distributions of errors. The error distributions are as follows: normal, Student’s or Laplace’s. The maximum likelihood method (for the normal errors) is applied to the estimation. In most of the cases the estimators distributions do not differ significantly.;
  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Data:
  2015.01.20;
  1997
• Typ:
  Article
• Język:
  angielski
• Format:
  application/pdf
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relacja:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;Nr 141/1997
• Temat i słowa kluczowe:
  switching regression models;
  maximum likelihood method;
  pseudo maximum likelihood method
• Identyfikator:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/6259
• Dostawca danych:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  poproś o pozwolenie
• Rodzaj zawartości:
  obrazy