Opis

• Tytuł:
  The accuracy of the equity’s forecast in the option model simulated by real volatility distribution
• Twórca:
  Krysiak, Zbigniew
• Opis:
  Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1, s. 37-55
• Dostępność obiektu:
  Dostęp otwarty
• Prawa:
  Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy;
  Dla wszystkich zgodnie z licencją
• Data:
  2021.12.31;
  2021
• Typ:
  artykuł
• Język:
  angielski
• Wydawca:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
• Relacja:
  Financial Sciences. Nauki o Finansach, 2021, vol. 26, no. 1
• Temat i słowa kluczowe:
  option model;
  binominal model;
  Monte Carlo simulation;
  real volatility distribution;
  Back-Test;
  forecast of the enterprise equity;
  model opcyjny;
  model dwumianowy;
  symulacja Monte Carlo;
  rozkład rzeczywisty zmienności cen akcji;
  prognoza kapitału przedsiębiorstwa
• Identyfikator: DOI: 10.15611/fins.2021.1.03
• Dostawca danych:
  Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa
• Czy mogę z tego obiektu skorzystać?:
  sprawdź warunki licencji
• Rodzaj zawartości:
  obrazy