Description

• Title:
  Niedeterministyczne metody optymalizacji portfela inwestycyjnego
• Creator:
  Zatoń, Wojciech
• Contributor:
  Uniwersytet Łódzki, Katedra Ekonometrii
• Description:
  The aim of this paper is to point out the problems concerning portfolio optimization under uncertainty and/or including boolean-type constraints. Usefulness of stochastic optimization methods and/or evolutionary algorithms is emphasized in these cases. Theoretical considerations are supported by empirical results from the Polish stock market.;
  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na problemy optymalizacji portfela inwestycyjnego, podejmowanej w warunkach niepewności i/lub formułowania ograniczeń z użyciem warunków logicznych. Pokazano użyteczność metod optymalizacji stochastycznej i/lub algorytmów ewolucyjnych we wskazanych sytuacjach. Rozważania teoretyczne zilustrowano przykładami empirycznymi dotyczącymi polskiego rynku papierów wartościowych.;
  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.
• Object availability:
  free access
• Rights:
  © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
• Date:
  2016.04.26;
  2005
• Type:
  Article
• Language:
  Polish
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relation:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;193
• Subject:
  portfel inwestycyjny;
  optymalizacja deterministyczna;
  optymalizacja stochastyczna;
  algorytmy ewolucyjne
• Identifier:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/17873
• Data provider:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image