Description

• Title:
  Szacowanie prawdopodobnej maksymalnej straty przy zastosowaniu teorii wartości ekstremalnych na przykładzie indeksów giełdowych
• Creator:
  Fałdziński, Marcin
• Description:
  Prawdopodobna maksymalna strata (Probable Maximum Loss, PML) jest miarą wywodzącą sięz rynku ubezpieczeń, gdzie stosuje się ją do portfeli ubezpieczeniowych. Twórca miary PML Wilkinson [1982] użył ją do estymacji klasycznych metod statystycznych. Natomiast dobrze znana reguła 20–80 mówi, że 20% roszczeń jest odpowiedzialna za więcej niż 80% całej sumy odszkodowań w dobrze zdefiniowanym portfelu. W związku z tym, że właśnie ekstremalne wydarzenia powodują zdecydowaną większość całej sumy odszkodowań, zdecydowano się na zastosowanie teorii wartości ekstremalnych. Celem artykułu jest oszacowanie prawdopodobnej maksymalnej straty dla indeksów giełdowych. Stopy zwrotu jak ogólnie wiadomo cechują się występowaniem wartości ekstremalnych. Podstawowym zadaniem analizy jest określenie i sprawdzenie użyteczności miary PML dla indeksów giełdowych przy użyciu teorii wartości ekstremalnych.
• Object availability:
  free access
• Rights:
  Prawa autorskie (c) 2015 Equilibrium
• Date:
  2009.03.01
• Type:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Language:
  English
• Source:
  Equilibrium; Bd. 2 Nr. 1 (2009); 51-59;
  Equilibrium. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy; Vol. 2 No. 1 (2009); 51-59;
  Equilibrium; Tom 2 Nr 1 (2009); 51-59
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika
• Relation: https://apcz.umk.pl/EQUIL/article/view/EQUIL.2009.005/6877
• Subject:
  teoria wartości ekstremalnych;
  stopy zwrotu;
  prawdopodobna maksymalna strata;
  ryzyko giełdowe
• Identifier: https://apcz.umk.pl/EQUIL/article/view/EQUIL.2009.005
• Data provider:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  text