Description

• Title:
  Wykorzystanie metod analitycznych do wyznaczania wielowymiarowych alfa-stabilnych rozkładów prawdopodobieństwa
• Creator:
  Łażewski, Marek;
  Zator, Krzysztof
• Contributor:
  Marek Łażewski - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Katedra Ekonometrii;
  Krzysztof Zator - TUiR Warta SA, Biuro Strategii i Rozwoju Kapitałowego
• Description:
  In this paper we study the relationship between multivariate a-stable probability distributions and their spectral measure. Analytical method based on nonabelian harmonic analysis is used to express the spectral measure using spherical harmonics on the sphere.;
  Alfa-stabilne rozkłady prawdopodobieństwa, będące uogólnieniem rozkładów normalnych, mają ważną cechę, nie posiadają skończonej wariancji, która utrudnia stosowanie klasycznego formalizmu matematyczno-statystycznego do wyznaczania w sposób jawny ich funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Miara zależności korelacyjnych nie może być w takim przypadku opisana za pomocą macierzy wariancji - kowariancji, która zostaje uogólniona przez pewną miarę probabilistyczną na sferze. Miara taka nazywana jest miarą spektralną. W przypadku wielowymiarowych rozkładów я-stabilnych fundamentalnym zagadnieniem jest ustalenie relacji pomiędzy miarą spektralną a odpowiadającą jej funkcją gęstości prawdopodobieństwa. W prezentowanym artykule zastosowano metody nieabelowej analizy harmonicznej do określenia miary spektralnej poprzez zastosowanie sferycznych szeregów Fouriera.;
  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.
• Object availability:
  free access
• Date:
  2015.03.10;
  2004
• Type:
  Article
• Language:
  Polish
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relation:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;177
• Subject:
  rozkłady alfa-stabilne;
  miara spektralna;
  sferyczne szeregi Fouriera
• Identifier:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/7195
• Data provider:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image