Description

• Title:
  Remarks on Statistical Measures for Assessing Quality of Scoring Models
• Creator:
  Idczak, Adam
• Contributor:
  University of Łódź, Faculty of Economics and Sociology, Department of Statistical Methods;
  adam.idczak@uni.lodz.pl
• Description:
  Granting a credit product has always been at the heart of banking. Simultaneously, banks are obligated to assess the borrower’s credit risk. Apart from creditworthiness, to grant a credit product, banks are using credit scoring more and more often. Scoring models, which are an essential part of credit scoring, are being developed in order to select those clients who will repay their debt. For lenders, high effectiveness of selection based on the scoring model is the primary attribute, so it is crucial to gauge its statistical quality. Several textbooks regarding assessing statistical quality of scoring models are available, there is however no full consistency between names and definitions of particular measures. In this article, the most common statistical measures for assessing quality of scoring models, such as the pseudo Gini index, Kolmogorov‑Smirnov statistic, and concentration curve are reviewed and their statistical characteristics are discussed. Furthermore, the author proposes the application of the well‑known distribution similarity index as a measure of discriminatory power of scoring models. The author also attempts to standardise names and formulas for particular measures in order to finally contrast them in a comparative analysis of credit scoring models.;
  Jednym z podstawowych zadań banków jest udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych. Z punktu widzenia kredytodawcy w procesie kredytowaniem niezwykle istotna jest ocena ryzyka zaniechania płatności zobowiązań potencjalnego kredytobiorcy. W celu selekcji klientów, obok oceny ich zdolności kredytowej, coraz częściej wykorzystuje się modele scoringowe wchodzące w skład metodologii tzw. scoringu kredytowego (creditscoring). W podejściu tym z punktu widzenia kredytodawcy kluczowa jest jakość doboru jednostek, którym kredyt zostanie przyznany. To, czy klasyfikacja dokonywana na podstawie modelu scoringowego jest dobra, może być opisane za pomocą statystycznych miar oceny jakości. Mimo coraz większej popularności metod scoringowych w praktyce gospodarczej literatura dotycząca statystycznych metod oceny ich jakości jest w dalszym ciągu stosunkowo uboga. Ponadto w publikacjach na ten temat często występują rozbieżności w zakresie nazewnictwa oraz konstrukcji poszczególnych miar. W artykule przedstawiono charakterystykę najczęściej stosowanych statystycznych miar oceny jakości modelu scoringowego (m.in. indeksu pseudo Giniego, statystyki Kolmogorova‑Smirnova, krzywej koncentracji), a także podjęto próbę standaryzacji nazewnictwa oraz postaci samych miar jakości modelu scoringowego. Ponadto przedstawione zostało studium przypadku, w którym dokonano analizy porównawczej trzech modeli scoringowych w kontekście ich jakości klasyfikacyjnej.
• Object availability:
  free access
• Rights:
  This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.;
  https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
• Date:
  2019.10.13;
  2019
• Type:
  Article
• Language:
  English
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relation:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; 343;
  4
• Subject:
  credit scoring;
  scoring model quality;
  Lorenz and concentration curve;
  Gini index;
  scoring kredytowy;
  jakość modelu scoringowego;
  krzywa Lorenza;
  krzywa koncentracji;
  współczynnik Giniego;
  C52
• Identifier:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/30569 ;
  2353-7663;
  10.18778/0208-6018.343.02
• Data provider:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image