Description

• Title:
  Estimation of the Stieltjes transform of the normalized spectral function of covariance matrices
• Creator:
  Witaszczyk, Anna
• Contributor:
  Uniwersytet Łódzki; Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny; Instytut Statystyki i Demografii
• Description:
  W pracy przedstawiono G-estymator przekształcenia Stieltjesa unormowanej funkcji spektralnej macierzy kowariancji otrzymany przez V. Girko i jego własności na przykładach symulacyjnych dla wielowymiarowego rozkładu normalnego. W teorii dużych prób, w klasycznym podejściu, bada się własności estymatorów, przyjmując założenie, że liczebność próby n dąży do nieskończoności. Z matematycznego punktu widzenia wyniki mają charakter twierdzeń granicznych. W praktyce wyniki asymptotyczne stosowane są jako przybliżone, w sytuacji, gdy n jest skończone. W wielu zagadnieniach praktycznych problemem staje się ograniczenie liczebności próby. Wtedy estymatory największej wiarogodności tracą swoje optymalne własności (efektywność, zgodność). V. Girko w swoich pracach zajmuje się ogólniejszym przypadkiem, gdy wraz ze wzrostem liczby obserwacji również liczba współrzędnych wektora losowego dąży do nieskończoności. Proponowane podejście: optymalizować zachowanie asymptotyczne, przy założeniu, że stosunek liczby parametrów do liczby obserwacji jest stały, często występuje w praktyce.
• Object availability:
  free access
• Date:
  2012.06.04;
  2011
• Type:
  Article
• Language:
  English
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relation:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
• Subject:
  random matrices;
  covariance matrix;
  Stieltjes transform;
  spectral funcion
• Identifier:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/687
• Data provider:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image