Description

• Title:
  The comparison on determination methods of loss distribution in credit portfolio in CreditRisk+ model
• Creator:
  Pietrzak, Agnieszka
• Description:
  Model CreditRisk+ jest jedną z metod portfelowych służących do zarządzania ryzykiem kredytowym. W pracy omówione zostały założenia modelu, metody wyznaczenia oczekiwanych strat, jak również rozkładu straty z całego portfela kredytowego. Pierwsza numeryczna metoda stworzona przez Credit Suisse First Boston w 1997. która próbowała opisać ten model, bazowała na wzorze Panjer'a. Obecnie powstało kilka innych algorytmów umożliwiających wyznaczenie dystrybuanty straty z portfela kredytowego. Dwa z nich zostały omówione i porównane w tej pracy. Jeden algorytm bazuje na funkcji generującej prawdopodobieństwo, natomiast drugi wykorzystuje odwrotną transformatę Fouriera.
• Object availability:
  free access
• Date:
  2012.06.06;
  2011
• Type:
  Article
• Language:
  English
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relation:
  Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;
• Subject:
  credit risk;
  probability;
  generating function;
  inverse Fourier transform
• Identifier:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/712
• Data provider:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image