Description

• Title:
  About Robust Estimators of Average Shape and Variance of Shape
• Creator:
  Kosiorowski, Daniel
• Contributor:
  Cracow University of Economics, Deparment of Statistics
• Description:
  In this paper we investigate whether in the statistical inference for shapes of economic systems it is useful to modify least squares methods (commonly used Procrustes approach) by applying data depth concept. In the paper theoretical considerations are illustrated with examples of multidimensional financial time series.;
  W artykule badamy czy w zagadnieniach wnioskowania statystycznego odnośnie do kształtów układów ekonomicznych użytecznym jest zmodyfikować estymatory najmniejszych kwadratów (powszechnie wykorzystywaną metodę Prokrusta) przez zastosowanie metod koncepcji głębi danych. W artykule rozważania teoretyczne ilustrujemy przykładami dotyczącymi finansowych wielowymiarowych szeregów czasowych.;
  Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę
• Object availability:
  free access
• Date:
  2015.04.02;
  2009
• Type:
  Article
• Language:
  English
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
• Relation:
  Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225
• Subject:
  procrustes analysis;
  procrustes mean;
  variance of shape estimator;
  projection depth;
  capital flow
• Identifier:
  0208-6018;
  http://hdl.handle.net/11089/7667
• Data provider:
  Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  image