Description

• Title:
  The Mutual Information Coefficient As a Measure Of Nonlinear Serial Dependences
• Creator:
  Orzeszko, Witold
• Description:
  The idea, estimation and applicability of the mutual information coefficient are presented. Simulations are provided to verify its usefulness to identify nonlinear serial dependencies. Moreover, the mutual information coefficient is applied to analyze the indices from The Warsaw Stock Exchange.;
  W artykule scharakteryzowano konstrukcję, estymację oraz możliwości zastosowania współczynnika informacji wzajemnej. Przedstawiono wyniki symulacji, prowadzących do weryfikacji jego przydatności w procesie identyfikacji zależności nieliniowych w szeregach czasowych. Ponadto zaprezentowano wyniki zastosowania tego współczynnika do analizy indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 
• Object availability:
  free access
• Rights:
  Prawa autorskie (c) 2015 Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia
• Date:
  2009.07.15
• Type:
  info:eu-repo/semantics/article;
  info:eu-repo/semantics/publishedVersion
• Language:
  Polish
• Source:
  Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia; Tom 39 (2009): Zeszyt specjalny: DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE; 157-166;
  2392-1269;
  2080-0339
• Format:
  application/pdf
• Publisher:
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
• Relation: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2009.035/6443
• Subject:
  nieliniowość;
  współczynnik informacji wzajemnej;
  mutual information;
  nonlinearity;
  identification of dependencies
• Identifier: https://apcz.umk.pl/AUNC_EKON/article/view/AUNC_ECON.2009.035
• Data provider:
  Akademicka Platforma Czasopism
• Can I use it?:
  seek permission
• Type:
  text